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中石化组合可能被国际金融大鳄针对了 期货套保是好事儿整顿好了还要继续做

1月2日,针对中石化衍生品交易巨亏以及中国国资委对央企衍生品交易进行风险排查,专访石化业内资深专业人士,对方表示中石化对于巨亏迟迟不能澄清首要因素是中石化总部短期内无法算清亏损了多少。

其次,中石化构建的复杂期权交易很可能是被国际金融大鳄针对了,当中石化砍仓之后,国际油价应声反弹超过10%。最后高盛在其中的作用很微妙,总的来看,期货套保是好事儿,不能因噎废食,期货套保还是要做的。

中石化不澄清交易损失是因为复杂期权组合难以短期定价

该人士表示,具体负责交易的是联合石化,并非中石化集团,并且据推测中石化是构建了12月25日到期的布伦特原油复杂期权组合。

当出现巨额亏损之后,中石化集团由于对于业务并不熟悉,需要重新组织专家团队评估,目前只能知道一个账面亏损总额,究竟哪一块算套保,哪部分是投机,中石化总部仍然没办法核算损失。

否则一定会站出来澄清事实,而不是如此被动的任凭消息发酵。

中石化组合可能被国际金融大鳄针对了

据该专业人士推测,联合石化团队应该是用数倍杠杆卖出了看跌期权,构建了一套12月24号(北京时间25日)到期的复杂期权组合(包含买入和卖出多个月份,多个行权价格、多个交易所合约的超级期权组合),由于仓位较大成为了投机盘眼中的猎物。

实际标的物并未可知在此选用纽约原油期货行情作为实际标的物并未可知在此选用纽约原油期货行情作为示例

后来WTI跌破50的破位下杀,包括平安夜原油市场的暴跌,应该就是国际庄家专门在杀他们呢。期权行权之后,12月26日国际原油市场的超级反弹价格上涨超过10%,他们被国际金融大鳄针对了。

高盛在这其中的角度有一些暧昧,我不知道高盛是否参与了期权的设计,但是我知道高盛今年推出了一个全新的期权交易平台,定价有时候低的超乎想象。

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