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期权盘面看空情绪进一步加重 对于标的长远后市谨慎乐观

一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额5.96亿元,共138万张。上个交易日,1月认购成交金额为22837万元,约57万张;1月认沽成交金额为19598万元,约53万张。

上个交易日,30日历史波动率基本没变,维持在14.7%;GVIX下降1.21%,达19.2%。

期权盘面看空情绪进一步加重 对于标的长远后市谨慎乐观

二、期权市场点评

昨日,标的震荡收涨,隐波俯冲后反弹,整体变动不大。期权盘面上,当月和次月微笑左端上行,右端下降,期权盘面看空情绪进一步加重。

三、今日期权策略思考

i) 备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的收涨,备兑策略浮盈继续扩大。看今日,继续持有。本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。但策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

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