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期权市场短期偏空态度继续减弱 隐波收盘小幅回落

上个交易日,全市场期权合约成交金额8.20亿元,共153万张。上个交易日,2月认购成交金额为39657万元,约66万张;2月认沽成交金额为21799万元,约57万张。上个交易日,30日历史波动率上升0.83%,达15.8%;GVIX下降1.73%,达18.6%。

期权市场短期偏空态度继续减弱 隐波收盘小幅回落

期权市场点评

昨日,标的跳空高开而后震荡上行,午后跌势一度收窄,但尾盘再度快速拉升,收盘涨幅1.52%。期权盘面上,隐波收盘较昨日小幅回落,2月隐波盘中冲高但尾盘虽标的冲高而回落,收于20.7。各月份微笑上,左端轻微上行,2月右端上行但其余月份回落。期权市场短期偏空态度继续减弱,但长期依旧偏空。

今日期权策略思考

i)  备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后 市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的涨幅明显,备兑策略浮盈扩大。今日继续持有,若所持有的义务仓已变成实值合约,建议向更高行权价移仓,本策略不妨持仓过节。本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示 :备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

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