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2月隐波节前一周上行 本周标的涨势或有望延续

上个交易日,全市场期权合约成交金额7.40亿元,共144万张。上个交易日,2月认购成交金额为34761万元,约60万张;2月认沽成交金额为18830万元,约53万张。上个交易日,30日历史波动率下降2.09%,达15.5%;GVIX上升1.88%,达18.9%。

2月隐波节前一周上行 本周标的涨势或有望延续

期权市场点评

节前行情回顾:

节前一周,标的气势如虹,周度涨幅2.42%。金融三板块中,保险领涨,周度涨幅2.98%,银行周度涨幅2.07%,券商周度涨幅1.35%。第三大权重股贵州茅台周度涨幅1.91%。2月隐波节前一周上行,收于21.7左右。

策略周度回望与调整:

回顾节前一周,标的连红4日,备兑策略收益持续扩大。春节假期期间,全球市场涨跌互现,美国道指和纳指均周度七连涨,但中概股上周多数收跌。港股猪年首个交易日恒指和恒生国企指数均收跌。看本周,标的涨势或有望延续,交易上,考虑逢回调介入温和看多策略。

今日期权策略思考

i)  备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

节前标的继续上涨,备兑策略浮盈扩大。今日继续持有,若所持有的义务仓已变成实值合约,建议向更高行权价移仓,本策略不妨持仓过节。本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示 :备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

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