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本月玉米期权市场成交活跃度变化较大

3月8日,行权价在1820元/吨的玉米1905期权当日隐含波动率为11.93%,较2月25日的隐波率12.35%下降了0.42个百分点。同日,平值看涨期权隐波率与历史波动率差值为-1.81%,较2月25日-2.11%有所收窄。历史波动率逐步抬升,看空预期已逐步得到印证。隐波率变化幅度不大,未来短期市场情绪偏中性,建议构建卖出宽跨式组合。

本月玉米期权市场成交活跃度变化较大

进入3月,玉米期权市场成交活跃度变化较大,整体较2月有所下降。截至3月8日,玉米期权3月份日均成交额为825.55万元,日均成交量为2.23万张,分别较2月日均成交额、日均成交量变化了-28%和-35%。其中,看涨期权、看跌期权在2月日均成交量分别为18097张、16241张,较2月日均成交量变化幅度分别为-27%、-44%。

截至3月8日,玉米期权持仓量已从上市日的4.8万张持续累计至23.75万张。从增幅变化看,进入3月,玉米期权持仓量增速明显减弱。3月8日总持仓量23.75万张较3月1日总持仓量22.62万张仅增加了5%;而较2月1日9.57万张增幅达148%。

本月玉米期权市场成交活跃度变化较大
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