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看不涨增幅稍小于看不跌 期权市场预期稍偏强震荡

一、股指观点:

IF主力合约IF1904支撑位3673和3659点,阻力位3733和3747点;

IH主力合约IH1904支撑位2724和2710点,阻力位2751和2765点;

IC主力合约IC1904支撑位5224和5171点,阻力位5330和5383点。

前两月工业和零售增速下滑,投资提速,经济数据驱动力量不明显,不过在数据并不十分乐观的情况下经济托底力度或维持。市场连续调整后政策面保持清淡,不再为市场“降温”,预计情绪有所修复,今日中小创板块或有反弹。操作上以区间思路或回调后逢低做多IC为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF小幅低开后快速冲高,临近午盘再次震荡回落,最终微涨0.15%,收长上影小阳线。

从核心板块来看,银行板块仍受5日均线压制,保险板块在5/10日均线间缩量窄幅震荡,证券板块继续调整,收至20日均线上方。而50ETF由于5日均线惯性下行,早盘直接开在均线上方,并连续第三日冲高遇缺口回落,延续区间窄幅震荡。

从波动率来看,随着标的振幅持续缩小,期权隐波再次大跌,虚值期权合约全线收跌。3月隐波已收至31%水平,目前仅略高于标的30日历史波动率。不过倘若标的持续窄幅波动,预计隐波及历史波动率仍有回落空间。3月平值处认购隐波略高于认沽水平,期权市场情绪仍稍偏乐观。

观点上稍有调整,目前标的上有压力下有支撑,而核心板块动能不足,可能仍将震荡休整,等待新的方向。不过由于科创板推进速度远超预期,中期依旧是战略看多。操作上,由于3月合约还有两周到期,时间价值流逝加快,今天移仓了部分3月持仓至4月2750认购合约,同时为规避标的持续震荡导致隐波继续回落风险,加开了3月2800认购义务仓,整体持仓保持正delta。重点关注50ETF上方缺口压力及20日均线支撑。

三、期权波动率及持仓:

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