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标的完成四连阳 期权盘面看空情绪继续增强

一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额13.61亿元,共220万张。上个交易日,6月认购成交金额为6.87亿元,约107万张;6月认沽成交金额为4.72亿元,约91万张。

二、期权市场点评

昨日标的早盘震荡,午后在保险股带领下快速上行,尾盘涨势收窄,收盘涨幅0.55%。期权盘面上,6月隐波下跌约-50BP,收于21.7.6月微笑继续向左上角回摆,左端明前翘起,期权盘面看空情绪继续增强。

三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的上涨,备兑策略浮盈增加。今日建议,继续持有

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示 :备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

2)看超跌反弹

建仓观点:2019年05月09日。标的盘中跌破-2.5%,来到3月震荡带的下缘,看多策略触发入场信号。短期观点:标的或有超跌反弹,且3月形成的震荡区间当有一定支撑。

调整建议:

2019年5月17日。第一,5月卖出认沽移仓到6月;第二,不论怎样,临收盘前增开6月虚值认沽权利仓,来防范周末的潜在波动。

今日点评:

昨日标的继续上涨,策略持仓浮盈再度增加。目前看,标的完成四连阳,昨日收于20日线。今日建议,若标的今天继续上行,建议在2.78附件设定止盈 离场。若今日涨幅不及预期,则继续持有无妨。

风险提示 :卖方交易,潜在风险无限。请及时盯盘,做好资金管理。

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