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看不涨略减看不跌增加 期权市场预期稍偏强

一、股指观点:

IF主力合约IF1906支撑位3623和3608点,阻力位3689和3725点;

IH主力合约IH1906支撑位2765和2754点,阻力位2801和2815点;

IC主力合约IC1906支撑位4745和4721点,阻力位4850和4879点。

昨日沪深两市成交金额仅3000多亿元,显示投资者在面对外部不确定性因素的情况下,仍在等待“靴子”落地,参与意愿回落,观望情绪较浓。目前市场大方向依然存在上有顶下有底的基本面。后期一系列重磅事件诸如美联储议息会议,领导人访朝,G20峰会等,将陆续发生。隔夜消息面未出现重大变化,预计今日期指延续震荡走势,操作上继续以区间思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF再次冲高遇60日均线回落,收涨0.32%,收长上影缩量小阳线。

从波动率来看,期权隐波基本走平,收至20.06%,仍大幅低于标的30日历史波动率。6月平值认购隐波已略高于认沽水平,隐波曲面左低右高,期权市场情绪转为乐观。

从核心板块来看,银行板块重回5日均线,保险及证券板块处于5日均线下方缩量震荡。从权重个股来看,平安收小阳十字星,招行冲高回落,仍处于高位震荡,茅台再次冲高遇缺口回落。整体来看,两市交投低迷,昨日再创地量,50ETF再次冲击60日均线失败,成交量更是创1月8日以来新低,市场信心明显不足,较为谨慎,继续关注标的60日均线压力。

操作上,继续空仓观望,等待50ETF放量突破60日均线后的机会。

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比85.27%,期权市场情绪稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日减少0.13%,认沽持仓较前一日增加1.14%,看不涨略减,看不跌增加,期权市场预期稍偏强。

从6月持仓变化来看,认购持仓大幅减少,仅在2850处稍有增仓;认沽在2800处增仓最大,标的支撑有上移迹象。

看不涨略减看不跌增加 期权市场预期稍偏强

6月期权持仓量变化(红柱认购)

从6月持仓分布来看,仍是认购在2800处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至24.95%。期权隐波基本走平,6月平值认购隐波收涨至18.27%,认沽隐波收跌至18.14%,认购隐波略高于认沽水平,隐波曲面左低右高,期权市场情绪转为乐观。

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交2227186张,其中认购成交1202108张,认沽成交1025078张,认沽认购比85.27%。总持仓3585188张,认购持仓1917826张,认沽持仓1667362张。认购持仓较前一日减少2446张,同比减少0.13%;认沽持仓较前一日增加18747张,同比增加1.14%。

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