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7月平值处认购低于认沽水平 期权市场情绪依旧偏谨慎

一、股指观点:

IF主力合约IF1907支撑位3756和3734点,阻力位3790和3809点;

IH主力合约IH1907支撑位2863和2845点,阻力位2888和2900点;

IC主力合约IC1907支撑位4810和4781点,阻力位4854和4887点。

昨日央行继续回收流动性。陆股通北向资金继续流出。期指前20大会员空单减持较多单更多。隔夜美股涨跌互现。在连续两日下挫后,预计今日期指略有企稳。关注今日CPI数据。若数据偏高,对宽松预期有一定打压。后期注意关注新一轮中美磋商及美联储鲍威尔证词消息。操作上均以日内区间思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF偏弱震荡,微跌0.34%,收缩量小阴线。

从波动率来看,期权隐波高开低走,继续回落,收跌至20.73%,仍高于标的30日历史波动率。7月平值处认购低于认沽水平,隐波曲面维持左高右低,期权市场情绪依旧偏谨慎。

从核心板块来看,银行板块跌至60日均线上方,保险板块跌至20日均线处,证券板块收回60日均线。从权重个股来看,平安及茅台均跌至20均线上方,招行跌破30日均线。整体来看,50ETF缩量回踩20日均线,空头动能有所衰减,但核心板块及权重个股依旧较弱,建议继续关注标的5/20日均线压力支撑,等待站上5日均线后的机会。

操作上,准备继续空仓观望。波动率下行通道,是义务仓操作窗口,权利仓仍需耐心等待大概率交易机会。但目前隐波已跌至20%偏低水平,建议义务仓降低仓位,防范隐波反弹风险。

三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比78.16%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增加,看不跌略减,期权市场预期偏弱震荡。

从7月持仓变化来看,认购在2950处增仓最大,50ETF压力有下移迹象;认沽在2850处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

7月平值处认购低于认沽水平 期权市场情绪依旧偏谨慎

7月期权持仓量变化(红柱认购)

从7月持仓分布来看,认购最大持仓由3100转为3000,50ETF压力已下移;认沽仍在2800处持仓最大,50ETF支撑不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至18.59%,仍处于近两年偏低区域。期权隐波继续回落,7月平值认购隐波收跌至19.13%,认沽隐波微跌至21.10%,认购隐波显著低于认沽,隐波曲面维持左高右低,期权市场情绪依旧偏谨慎。

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交2125745张,其中认购成交1193176张,认沽成交932569张,认沽认购比78.16%。总持仓3592063张,认购持仓2130335张,认沽持仓1461728张。认购持仓较前一日增加59825张,同比增加2.89%;认沽持仓较前一日减少2901张,同比减少0.20%。

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