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期权隐波继续走高 期权市场情绪继续升温

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化走势,IH及IF冲高回落,MACD红柱缩窄。KDJ指标在80上方出现死叉。K线自布林通道上轨处回落。IC表现较强,大涨超过2%,MACD红柱再度放大,沿布林带上轨处运行,KDJ指标再度出现金叉。

IF主力合约IF1909支撑位3936和3921点,阻力位3992和4016点;IH主力合约IH1909支撑位2955和2943点,阻力位2997和3009点;IC主力合约IC1909支撑位5207和5186点,阻力位5280和5327点。

当前市场利多基调来自于政策托底力度加大,国庆前维稳预期。中央深改委会议通过一系列涉及各个领域深化改革的文件。金融方面要求加强对金融基础设施的统筹监管。后期来看,市场预期某种形式的降息举措将继续落地,在此预期助推下,期指的偏多头格局或延续。在等待利多进一步落地的过程中,期指或在相对高位呈现横盘走势,操作上以逢低做多为主,注意止盈止损。关注今日CPI数据。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF高开低走,微跌0.16%,收缩量阴线。

从波动率来看,期权隐波继续走高,大涨至19.08%,处于今年以来相对偏低位置。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购认沽隐波同时上涨,但价差再次收窄,期权市场情绪继续升温。

从核心板块来看,银行板块高开低走,仍收至60日均线上方,保险板块在前高压力处震荡,证券板块仍是偏强震荡。从权重个股来看,平安在前高处高开低走,招行收至60日均线处,茅台仍是高位震荡。整体来看,在降准利好兑现情况下,市场高开低走,创业板相对更强,北上资金再次净流入36亿,多头依旧强势,50ETF及部分个股此处面临前高压力,关注相对低位的银行板块表现。

操作上,昨天开盘按计划平掉了持有的5%仓位9月3100认购,中午再次买了回来。义务仓方面,午盘加卖了20%仓位10月2950认沽义务仓,这部分持仓在国庆节前会平掉,30%仓位10月2800认沽义务仓持有未动,义务仓整体仓位50%。

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比64.86%,期权市场情绪偏乐观。从期权持仓变化来看,看不涨增幅远多于看不跌,期权市场预期转为偏弱震荡。

从9月持仓变化来看,认购在3100/3200处增仓最大,此处压力仍在强化;认沽在3000/3100处增仓最大,50ETF支撑有继续上移迹象。

期权隐波继续走高 期权市场情绪继续升温

9月期权持仓量变化(红柱认购)

从9月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在2900处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至16.29%,60日历史波动率微涨至16.57%,仍处于18年2月初以来底部区域。9月平值认购隐波大涨至17.06%,认沽隐波收涨至19.53%,两者价差再次收窄,期权市场情绪继续升温。

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交3009737张,其中认购成交1825595张,认沽成交1184142张,认沽认购比64.86%。总持仓4044969张,认购持仓1946500张,认沽持仓2098469张。认购持仓较前一日增加261103张,同比增加15.49%;认沽持仓较前一日增加99458张,同比增加4.98%。

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