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认购隐波微涨认沽隐波回落 期权市场情绪继续升温

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续分化走势,IH及IF MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落,但J线已经在低位拐头。布林通道开口走平,K线向中轨处靠拢。IC MACD红柱缩窄,KDJ指标在80超买区缠绕。K线运行在布林带上轨处,表现偏强。

IF主力合约IF1909支撑位3961和3953点,阻力位4032和4020点;IH主力合约IH1909支撑位2971和2965点,阻力位3025和3016点;IC主力合约IC1909支撑位5231和5236点,阻力位5299和5341点。

今日期指或偏强震荡。外管局宣布QFII、RQFII额度取消,表明暨一系列托底经济的政策利多出台后,资本市场领域相关改革政策接力落地。虽然据统计此前QFII、RQFII额度并未用足,但市场对于外资持续入市的预期将升温,提升增量资金入市预期。此外,从近期高层一些会议和表态可以看出,QFII、RQFII额度取消并非近期资本市场改革的终点。后期,在宏观经济、资本市场仍然存在利多政策落地的预期下,市场风险偏好有望维持,近期偏多头格局或延续。操作上仍以逢低做多为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF偏弱震荡,收跌0.36%,收放量小阴线。

从波动率来看,期权隐波回落,收跌至18.41%,仍处于今年以来偏低位置。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购隐波微涨,认沽隐波回落,价差再次收窄,期权市场情绪继续升温。

从核心板块来看,银行板块跌破60日均线,保险板块跌破5日均线,证券板块高位震荡。从权重个股来看,平安跌破5日均线,招行跌至20日均线处,茅台跌破10日均线,短线有筑顶迹象。整体来看,连续上涨后,全市场回调,50ETF核心板块及个股短线有转弱迹象,关注银行板块表现及标的5日均线支撑。

操作上,昨天持仓未动。倘若50ETF跌破5日均线,则会平掉9月3100认购权利仓,10月2800/2950认沽义务仓准备继续持有。

三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比76.36%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨增幅仍多于看不跌,期权市场预期依旧是偏弱震荡。

从9月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,此处压力仍在强化;认沽在3000/3100处增仓最大,50ETF支撑有继续上移迹象。

认购隐波微涨认沽隐波回落 期权市场情绪继续升温

9月期权持仓量变化(红柱认购)

从9月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在2900处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至16.40%,60日历史波动率微涨至16.64%,仍处于18年2月初以来底部区域。9月平值认购隐波微涨至17.49%,认沽隐波收跌至18.73%,两者价差再次收窄,期权市场情绪继续升温。

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交1897384张,其中认购成交1075830张,认沽成交821554张,认沽认购比76.36%。总持仓4187792张,认购持仓2066385张,认沽持仓2121407张。认购持仓较前一日增加119885张,同比增加6.16%;认沽持仓较前一日增加22938张,同比增加1.09%。

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