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平值认购隐波已转为高于认沽水平 期权市场看多情绪持续升温

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标纠缠。布林通道开口走平,K线向中轨处靠拢。

IF主力合约IF1909支撑位3902和3887点,阻力位3973和3993点;IH主力合约IH1909支撑位2936和2924点,阻力位2990和3004点;IC主力合约IC1909支撑位5176和5155点,阻力位5281和5322点。

今日期指或偏强震荡。昨日在资本市场改革利多,取消QFII、RQFII额度刺激下,期指仍然出现高开低走行情,挫伤人气。表明当前市场对政策利多已有较充分的预期,除非出台力度显著超预期的实质性利多,否则市场对此反应平淡。目前看本周市场走势处于冲高后的技术性整理阶段。隔夜中国8月货币金融数据好于预期,美股收高。整体上当前多头格局延续,但市场的乐观预期已经回升后,由于缺乏更进一步的利多刺激,指数踟蹰不前。预计期指偏强震荡走势为主,小长假来临存在不确定性,注意仓位控制,操作上仍以回调后逢低做多思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF高开低走,维持偏弱震荡,收跌0.46%,再收放量小阴线。

从波动率来看,期权隐波小跌,收至18.16%,仍处于今年以来偏低位置。9月认购隐波微涨,认沽隐波继续回落,平值认购隐波已转为高于认沽水平,期权市场看多情绪持续升温。

从核心板块来看,银行板块收复60日均线,保险板块缩量收至5日均线下方,证券板块再次高位震荡。从权重个股来看,平安及招行缩量窄幅震荡,茅台放量大跌,收至30日均线上方。整体来看,全市场继续回调,受权重股茅台大跌影响,50ETF跌破5日均线,短线转弱,关注其下方缺口支撑及5日均线压力。

操作上,昨天50ETF开盘跳水跌破5日均线时,平掉了9月3100认购权利仓,10月2800/2950认沽义务仓仍是持有未动。今天看盘面情况,尾盘可能会布局点9月3000认购权利仓,小仓位博一下节后机会。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比69.40%,期权市场情绪略偏乐观。从期权持仓变化来看,看不涨增幅仍多于看不跌,期权市场预期依旧是偏弱震荡。

从9月持仓变化来看,认购仍在3100处增仓最大,此处压力仍在强化;认沽增仓无明显变化。

平值认购隐波已转为高于认沽水平 期权市场看多情绪持续升温

9月期权持仓量变化(红柱认购)

从9月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在2900处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至16.21%,60日历史波动率微跌至16.37%,仍处于18年2月初以来底部区域。9月平值认购隐波微涨至17.94%,认沽隐波收跌至17.09%,认购隐波已转为高于认购,期权市场情绪继续升温。

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2497443张,其中认购成交1474322张,认沽成交1023121张,认沽认购比69.40%。总持仓4319108张,认购持仓2195659张,认沽持仓2123449张。认购持仓较前一日增加129274张,同比增加6.26%;认沽持仓较前一日增加2042张,同比增加0.10%。

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