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认购认沽隐波均微跌 期权市场乐观情绪稍有增强

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,技术指标再度转多。MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口缩窄,K线再度向上轨处靠拢,偏强格局明显。

IF主力合约IF1909支撑位3945和3970点,阻力位4017和4036点;IH主力合约IH1909支撑位2987和2995点,阻力位3031和3046点;IC主力合约IC1909支撑位5198和5207点,阻力位5303和5375点。

今日期指或延续反弹。欧央行重启QE,为本周美联储议息会议增添宽松空间。同时市场也期待本周MLF到期时央行释出宽松信号。略偏空因素在于地缘政治因素或导致油价大涨,从而在“猪、油”共振的情况下增加通胀上行预期,从而限制货币政策宽松空间。整体上,投资者风险偏好回升,预计今日期指延续上周四的反弹基调,操作上仍以逢低做多思路为主,注意止盈止损。关注8月宏观经济数据。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF小幅高开维持震荡,尾盘快速拉升,收涨1.33%,收缩量阳线。

从波动率来看,期权隐波小跌,收至17.92%,仍处于今年以来偏低位置。9月平值认购隐波仍高于认沽水平,认购认沽隐波均微跌,价差略有扩大,期权市场乐观情绪稍有增强。

从核心板块来看,银行板块收缩量十字星,保险板块放量大涨逼近前高,证券板块收缩量小阳线。从权重个股来看,平安放量大涨,再创新高,招行仍收至5日均线下方,茅台缩量反弹2.76%,收至20日均线下方。整体来看,继茅台之后,平安也突破新高,尾盘保险板块带动50ETF快速拉升,站上5日均线,短线转强,关注银行板块动向及标的下方5日均线支撑。

操作上,按计划在尾盘两点半左右买了5%仓位9月3100认购权利仓,刚好错过50ETF的快速拉升,仅略有浮盈,好在持有的50%仓位10月2800/2950认沽义务仓收益不错。周末消息面整体偏多,由于9月合约下周到期,权利仓早盘看情况会平掉,义务仓准备继续持有到国庆节前。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比77.46%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨减少幅度多于看不跌,期权市场预期偏强震荡。

从9月持仓变化来看,认购在3200处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

认购认沽隐波均微跌 期权市场乐观情绪稍有增强

9月期权持仓量变化(红柱认购)

从9月持仓分布来看,认购仍在3100处持仓最大,认沽最大持仓由2900变为2950,50ETF压力不变,支撑已上移。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至16.38%,60日历史波动率大跌至15.06%,仍处于18年2月初以来底部位置。9月平值认购隐波微跌至17.34%,认沽隐波微跌至16.56%,认购隐波仍高于认沽,价差略有扩大,期权市场乐观情绪稍有增强。

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2695841张,其中认购成交1519132张,认沽成交1176709张,认沽认购比77.46%。总持仓4222790张,认购持仓2103982张,认沽持仓2118808张。认购持仓较前一日减少91677张,同比减少4.18%;认沽持仓较前一日减少4641张,同比减少0.22%。

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