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期权市场乐观情绪继续衰退 但并未出现恐慌

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,技术指标再度转空。MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口扩大,K线在下轨下方运行,偏弱格局明显。

IF主力合约IF1909支撑位3857和3842点,阻力位3912和3935点;IH主力合约IH1909支撑位2914和2902点,阻力位2955和2966点;IC主力合约IC1909支撑位5089和5068点,阻力位5161和5207点。

今日期指或出现反弹。昨日在政策利多不及预期,加上近几日在相对高位上行动能不足后一旦出现回调迹象开始出现“多杀多”,指数调整幅度加大。不过隔夜原油回落,降低了油价进一步上行推高通胀的风险,对货币政策宽松具有利多支撑。明天凌晨美联储将公布议息会议结果,目前市场对降息预期降温。操作上以日内短线逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF低开低走,尾盘略微反弹,大跌1.55%,收放量阴线。

从波动率来看,期权隐波大跌,收至16.57%,回到今年以来较低位置。9月平值认购隐波略高于认沽水平,价差再次收窄,期权市场乐观情绪继续衰退,但并未出现恐慌。值得注意的是,10月平值认购隐波低于认沽水平,说明市场对国庆节后行情较为谨慎。

从核心板块来看,银行板块跌破半年线,保险板块跌破20日均线,证券板块跌破10日均线。从权重个股来看,平安放量跌破10日均线,招行缩量继续调整,茅台在5日均线处收缩量十字星。整体来看,50ETF高位震荡六个交易日后,出现放量下跌,说明前高压力依然较大,跌破5日均线后短线已转弱,重点关注下方20日均线支撑。

操作上,昨天持有50%仓位10月2800/2950认沽义务仓未动。倘若标的跌破20日均线,则考虑提前止损平掉10月2950认沽义务仓。

三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比80.33%,期权市场情绪中性略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨大幅增加,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从9月持仓变化来看,认购继续在3100处大幅增仓,此处压力仍在增强,认沽持仓全面减少。

期权市场乐观情绪继续衰退 但并未出现恐慌

9月期权持仓量变化(红柱认购)

从9月持仓分布来看,认购仍在3100处持仓最大,认沽最大持仓由3000变为2950,50ETF压力不变,支撑已下移。

从波动率来看,标的30日历史波动率大跌至15.28%,60日历史波动率微涨至15.45%,仍处于18年2月初以来底部位置。9月平值认购隐波大跌至16.00%,认沽隐波收跌至15.80%,认购隐波仍略高于认沽,但价差再次收窄,期权市场乐观情绪继续衰退。

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交3299261张,其中认购成交1829521张,认沽成交1469740张,认沽认购比80.33%。总持仓4431654张,认购持仓2363108张,认沽持仓2068546张。认购持仓较前一日增加135810张,同比增加6.10%;认沽持仓较前一日减少79642张,同比减少3.71%。

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