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看不涨增加看不跌减少 期权市场情绪较为谨慎

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现显著回落走势,IC表现略强。技术指标再度转弱。MACD绿柱缩窄。KDJ指标死叉后回落,J线回落至0轴下方。布林通道开口略有扩大,K线沿下轨运行,偏弱格局明显。

IF主力合约IF1910支撑位3864和3848点,阻力位3918和3942点;IH主力合约IH1910支撑位2907和2896点,阻力位2948和2960点;IC主力合约IC1910支撑位5098和5078点,阻力位5170和5216点。

今日期指或技术性反弹。周一期指调整幅度加大,虽然受到海外相关因素的扰动,但更核心因素在于对近期过于乐观政策预期的修正,类似今年四月上中旬的基本面格局。隔夜消息面偏清淡,在周一明显调整之后,预计今日期指存在小幅技术性反弹可能。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF低开低走,收跌1.06%,收放量阴线。

从波动率来看,期权隐波继续下行,收至15.16%,再创1月底以来新低。10月认购认沽隐波同时收跌,但认沽隐波跌幅相对更大,两者价差略有收窄,标的调整后,期权市场情绪并未出现恐慌,反而较前一日略有回暖。

从核心板块来看,银行板块跌至20日均线处,保险板块跌破60日均线,证券板块回补缺口,跌至半年线上方。从权重个股来看,平安跌至20日均线处,招行跌破半年线,茅台处于高位震荡。综合来看,大金融板块上攻乏力,再次调整,50ETF跌破5日均线,刚好收至20日均线处,短线偏弱,预计节前将维持震荡,重点关注其20日均线支撑。

操作上,50%仓位10月2800/2950认沽义务仓继续持有未动,倘若今天标的跌破20日均线,会考虑平掉2950认沽头寸。本周交易计划不变,持有的义务仓准备周五前平掉,保守投资者本周可以先考虑卖跨策略,做空50ETF波动,收割时间价值,周五平掉后再布局买跨策略,做多国庆长假后标的波动。

最后贴个新闻,上交所:2019年将推动国开债ETF等产品正式挂牌上市,研发对接科创板的创新公募基金等新产品,落实基金做市商机制;丰富股票期权品种,力争新增沪深300ETF期权尽快上线

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比94.56%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从10月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

看不涨增加看不跌减少 期权市场情绪较为谨慎

10月期权持仓量变化(红柱认购)

从10月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至14.62%,60日历史波动率微涨至15.14%,仍处于18年2月初以来底部位置。10月平值认购隐波微跌至14.40%,认沽隐波收跌至16.24%,认购隐波仍低于认沽水平,但价差收窄,标的调整后,期权市场情绪略有回暖。

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交2974490张,其中认购成交1528865张,认沽成交1445625张,认沽认购比94.56%。总持仓4290295张,认购持仓2321790张,认沽持仓1968505张。认购持仓较前一日增加66639张,同比增加2.95%;认沽持仓较前一日减少93614张,同比减少4.54%。

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