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看不涨减少幅度少于看不跌 期权市场预期偏弱震荡

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,再度出现回落走势,技术指标再度转弱。MACD绿柱走平。KDJ指标缠绕。布林通道开口走平,K线再度向下轨处靠拢,弱势格局明显。

IF主力合约IF1910支撑位3839和3823点,阻力位3893和3916点;IH主力合约IH1910支撑位2904和2893点,阻力位2945和2957点;IC主力合约IC1910支撑位5007和4987点,阻力位5078和5123点。

今日期指或跟随外盘反弹。隔夜国内方面对市场有较大影响的驱动因素并不多,在国庆临近之际,市场整体延续近期的基本面主导基调。隔夜外盘美股三大股指录得一定涨幅,预计今日期指跟随反弹,操作上继续以短线区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF偏弱震荡,微跌0.33%,收小阴线。

从波动率来看,期权隐波小幅反弹,收至15.17%,仍处于低位震荡。10月认购隐波收涨,认沽隐波走平,价差小幅收窄,标的回调后,期权市场情绪反而稍有回暖。

从核心板块来看,银行板块在20日均线继续震荡,保险板块收缩量阴十字星,证券板块在半年线上方再收十字星。从权重个股来看,平安跌破20日均线,仍受5日均线压制,招行站上5日均线,茅台高位缩量震荡。综合来看,大金融板块依旧弱势,而50ETF低开震荡,已跌破20日均线,预计节前将维持震荡,关注其20/5日均线压力。

操作上,考虑到50ETF已跌破20日均线,昨天下午已止盈平掉10月2950认沽义务仓头寸,剩下的2800认沽义务仓继续持有未动。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比81.12%,期权市场情绪中性略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨减少幅度少于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。

从10月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,50ETF重心有下移迹象。

看不涨减少幅度少于看不跌 期权市场预期偏弱震荡

10月期权持仓量变化(红柱认购)

从10月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率收跌至13.49%,60日历史波动率走平至14.39%,创18年1月底以来新低。10月平值认购隐波收涨至14.58%,认沽隐波走平至15.90%,认购隐波仍低于认沽水平,但价差收窄,期权市场情绪稍有回暖。

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2208226张,其中认购成交1219178张,认沽成交989048张,认沽认购比81.12%。总持仓4093062张,认购持仓2223362张,认沽持仓1869700张。认购持仓较前一日减少11868张,同比减少0.53%;认沽持仓较前一日减少61433张,同比减少3.18%。

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